Peterson diz que fevereiro é o “novo Uptober” do mercado cripto

Outubro é frequentemente esperado como o mês principal do bitcoin, mas os dados recentes abalam este mito. Segundo o analista quantitativo Timothy Peterson, fevereiro na verdade ofereceria desempenhos mais confiáveis, apoiados por estatísticas sólidas e padrões de mercado repetitivos. Enquanto janeiro se encerra em um tom incerto, um novo sinal sazonal pode emergir. E se o verdadeiro “Uptober” caísse agora em fevereiro ? Essa mudança pode muito bem redefinir as estratégias de investimento em criptoeste ano.

Desempenhos históricos que redesenham a sazonalidade

A análise de Timothy Peterson, gestor de ativos na Cane Island Alternative Advisors, revela um sinal sazonal inesperado: fevereiro supera outubro em termos de desempenho para o bitcoin, enquanto este último cai diante da queda do apetite por risco no mercado cripto.

“Fevereiro é na verdade o mês que merece o rótulo de Uptober”, ele argumenta em uma declaração. Essa interpretação se apoia em dados concretos e consolidados ao longo de vários anos, cujo acúmulo faz emergir um padrão repetitivo.

Aqui estão os pontos importantes destacados pelo analista :

• 8,4 % de retorno mediano para a semana terminando em torno de 21 de fevereiro, com uma probabilidade de fechamento positivo de 60 % ;
• Uma mediana semanal de +7 % para o mês inteiro de fevereiro desde 2016, superior aos desempenhos observados em outubro ;
• As três primeiras semanas de fevereiro atuaram como indicadores antecipados de tendência anual em 2018, 2022 e 2025, com variações entre +4 % e −5 % conforme o ano.

Essas observações não são apresentadas como certezas, mas como referências estatísticas robustas. Peterson enfatiza que esses desempenhos devem ser interpretados como sinais de tendência potencial, úteis na construção de uma estratégia de alocação, especialmente em períodos de transição de ciclo. Nesse sentido, fevereiro aparece não apenas como um mero ponto no calendário, mas como uma sequência possivelmente determinante para o mercado cripto.

Fatores macroeconômicos e técnicos a favor

Para além dos simples dados históricos, vários elementos estruturais parecem hoje favorecer uma dinâmica de alta em fevereiro.

Para Peterson, a origem dessa sazonalidade não reside em causas puramente cripto. Ele explica : “o motor desse desempenho é macroeconômico. Os resultados financeiros das empresas, divulgados em meados de fevereiro, influenciam os mercados de risco, dos quais o bitcoin agora faz parte”. Essa correlação entre fluxos macroeconômicos e criptos não é mais marginal. Ela se impõe gradualmente como um parâmetro de leitura imprescindível.

No plano técnico, outros indicadores confirmam essa leitura. Em um relatório da Bitcoin Intelligence, Sina destaca que o momentum do BTC voltou a ser positivo atualmente, apesar da recente correção.

A estrutura atual do mercado seria compatível com uma fase de acumulação. Além disso, o aumento contínuo do “Realized Cap” do bitcoin, indicador que mede o valor agregado das moedas em circulação segundo seu último preço de transação, sugere um fluxo constante de capitais frescos na rede. Esse tipo de sinal é muitas vezes interpretado como um marcador de confiança de médio prazo por parte dos investidores institucionais ou de longo prazo.

À medida que as referências sazonais evoluem, fevereiro se impõe como um mês chave a ser observado. Entre sinais técnicos e forças macroeconômicas, o bitcoin atravessa a tempestade sem perder seus apoios, continuando a atrair a atenção dos analistas. Resta ver se este novo ciclo confirmará essa mudança ou se será apenas mais uma anomalia estatística.