¿Febrero es el nuevo Uptober? Un analista rompe esquemas

Octubre suele ser esperado como el mes emblemático del bitcoin, pero los datos recientes ponen en duda este mito. Según el analista cuantitativo Timothy Peterson, febrero ofrecería en realidad desempeños más confiables, respaldados por estadísticas sólidas y patrones de mercado repetitivos. Mientras enero termina con una nota incierta, podría surgir una nueva señal estacional. ¿Y si el verdadero «Uptober» ahora cayese en febrero? Este cambio podría redefinir las estrategias de inversión cripto este año.

Desempeños históricos que redibujan la estacionalidad

El análisis de Timothy Peterson, gestor de activos en Cane Island Alternative Advisors, revela una señal estacional inesperada: febrero supera a octubre en términos de desempeño para bitcoin, mientras que este último cae frente a la disminución del apetito por el riesgo en el mercado cripto.

«¡Febrero es en realidad el mes que merece la etiqueta de Uptober!», afirma en una declaración. Esta lectura se basa en datos concretos y consolidados durante varios años, cuya acumulación hace emerger un patrón repetitivo.

Aquí están los puntos importantes destacados por el analista :

• 8,4 % de rendimiento medio para la semana que termina alrededor del 21 de febrero, con una probabilidad del 60 % de un cierre positivo ;
• Una mediana semanal de +7 % durante todo el mes de febrero desde 2016, superior a los desempeños observados en octubre ;
• Las primeras tres semanas de febrero actuaron como indicadores tempranos de tendencia anual en 2018, 2022 y 2025, con variaciones desde +4 % hasta -5 % según el año.

Estas observaciones no se presentan como certezas, sino como referencias estadísticas robustas. Peterson aclara que estos desempeños deben interpretarse como señales de una tendencia potencial, útiles en la construcción de una estrategia de asignación, especialmente en períodos de transición de ciclo. En este sentido, febrero no aparece como un simple punto del calendario, sino como una secuencia posiblemente determinante para el mercado cripto.

Factores macroeconómicos y técnicos de apoyo

Más allá de los simples datos históricos, varios elementos estructurales parecen hoy jugar a favor de una dinámica alcista para el próximo febrero.

Para Peterson, el origen de esta estacionalidad no reside en causas puramente cripto. Explica : «el motor de este desempeño es macroeconómico. Los resultados financieros de las empresas, publicados a mediados de febrero, influyen en los mercados de riesgo, del cual el bitcoin ahora forma parte». Esta correlación entre los flujos macroeconómicos y las criptomonedas ya no es marginal. Se impone progresivamente como un parámetro de lectura imprescindible.

Desde el punto de vista técnico, otros indicadores confirman esta lectura. En un informe de Bitcoin Intelligence, Sina destaca que el momentum de BTC es actualmente positivo a pesar de la corrección reciente.

La estructura actual del mercado sería compatible con una fase de acumulación. Más aún, el aumento continuo del «Realized Cap» del bitcoin, indicador que mide el valor agregado de las monedas en circulación según su último precio de transacción, sugiere una afluencia constante de capital fresco en la red. Este tipo de señal se interpreta frecuentemente como un marcador de confianza a medio plazo por parte de inversores institucionales o de largo plazo.

Mientras los referentes estacionales evolucionan, febrero se impone como un mes clave a vigilar. Entre señales técnicas y fuerzas macroeconómicas, el bitcoin atraviesa la tormenta sin perder sus apoyos, llamando siempre la atención de los analistas. Queda por ver si este nuevo ciclo confirmará este cambio o si solo será otra anomalía estadística más.