Un analyste redéfinit une saisonnalité inédite pour le Bitcoin !

Octobre est souvent attendu comme le mois phare du bitcoin, mais les données récentes bousculent ce mythe. Selon l’analyste quantitatif Timothy Peterson, février offrirait en réalité des performances plus fiables, soutenues par des statistiques solides et des schémas de marché répétitifs. Alors que janvier se clôt sur une note incertaine, un nouveau signal saisonnier pourrait émerger. Et si le vrai « Uptober » tombait désormais en février ? Ce basculement pourrait bien redéfinir les stratégies d’investissement crypto cette année.

Des performances historiques qui redessinent la saisonnalité

L’analyse de Timothy Peterson, gestionnaire d’actifs chez Cane Island Alternative Advisors, révèle un signal saisonnier inattendu : février surclasse octobre en termes de performance pour le bitcoin, alors que ce dernier chute face à la baisse de l’appétit pour le risque sur le marché crypto.

« Février est en réalité le mois qui mérite l’étiquette d’Uptober », avance-t-il dans une déclaration. Cette lecture s’appuie sur des données concrètes et consolidées depuis plusieurs années, dont l’accumulation fait émerger un schéma répétitif.

Voici les points importants relevés par l’analyste :

• 8,4 % de rendement médian pour la semaine se terminant autour du 21 février, avec une probabilité de clôture positive de 60 % ;
• Une médiane hebdomadaire de +7 % sur l’ensemble du mois de février depuis 2016, supérieure aux performances observées en octobre ;
• Les trois premières semaines de février ont agi comme des indicateurs précoces de tendance annuelle en 2018, 2022 et 2025, avec des variations allant de +4 % à −5 % selon les années.

Ces observations ne sont pas présentées comme des certitudes, mais comme des repères statistiques robustes. Peterson précise que ces performances doivent être interprétées comme des signaux de tendance potentielle, utiles dans la construction d’une stratégie d’allocation, surtout dans les périodes de transition de cycle. En ce sens, février apparaît non pas comme un simple point de passage du calendrier, mais comme une séquence possiblement déterminante pour le marché crypto.

Des facteurs macroéconomiques et techniques en soutien

Au-delà des simples données historiques, plusieurs éléments structurels semblent aujourd’hui jouer en faveur d’une dynamique haussière en février prochain.

Pour Peterson, l’origine de cette saisonnalité ne réside pas dans des causes purement crypto. Il explique : « le moteur de cette performance est macroéconomique. Les résultats financiers des entreprises, publiés à la mi-février, influencent les marchés à risque, dont le bitcoin fait désormais partie ». Cette corrélation entre les flux macroéconomiques et les cryptos n’est plus marginale. Elle s’impose progressivement comme un paramètre de lecture incontournable.

Sur le plan technique, d’autres indicateurs confirment cette lecture. Dans un rapport de Bitcoin Intelligence, Sina souligne que le momentum de BTC est revenu en actuellement positif malgré la correction récente.

La structure de marché actuelle serait compatible avec une phase d’accumulation. Plus encore, la hausse continue du « Realized Cap » du bitcoin, indicateur mesurant la valeur agrégée des pièces en circulation selon leur dernier prix de transaction, suggère une affluence constante de capitaux frais sur le réseau. Ce type de signal est souvent interprété comme un marqueur de confiance à moyen terme de la part des investisseurs institutionnels ou long terme.

Alors que les repères saisonniers évoluent, février s’impose comme un mois clé à surveiller. Entre signaux techniques et forces macroéconomiques, le bitcoin traverse la tempête sans perdre ses soutiens, attirant toujours l’attention des analystes. Reste à voir si ce nouveau cycle confirmera ce basculement ou s’il ne s’agira que d’une anomalie statistique de plus.